Validace ratingového modelu 452

Všeobecné informace

• Ratingový model: 151
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 906
• Brier Skill Score: 0.4217
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	533	411	0.5367	0.7711	0.7354	0.8068	0.7355	0.8068	0.7707	0.7354	0.8068
2	636	124	0.1300	0.1950	0.1642	0.2258	0.1651	0.2264	0.1960	0.1667	0.2273
3	1696	168	0.0592	0.0991	0.0848	0.1133	0.0849	0.1132	0.0997	0.0881	0.1119
4	1363	62	0.0446	0.0455	0.0344	0.0565	0.0345	0.0565	0.0460	0.0348	0.0550
5	1304	45	0.0323	0.0345	0.0246	0.0444	0.0253	0.0445	0.0343	0.0257	0.0472
6	1314	46	0.0269	0.0350	0.0251	0.0449	0.0251	0.0449	0.0358	0.0262	0.0461
7	1232	32	0.0185	0.0260	0.0171	0.0349	0.0179	0.0349	0.0263	0.0182	0.0353
8	1922	18	0.0092	0.0094	0.0051	0.0137	0.0052	0.0140	0.0094	0.0052	0.0138

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8460
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8311
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8608
• Bootstrap – průměr: 0.8458
• Bootstrap – dolní limit: 0.8318
• Bootstrap – horní limit: 0.8610

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2952
• Bootstrap – průměr: 0.2951
• Bootstrap – dolní limit: 0.2801
• Bootstrap – horní limit: 0.3127

IER

• Hodnota: 0.3268
• Bootstrap – průměr: 0.3264
• Bootstrap – dolní limit: 0.3027
• Bootstrap – horní limit: 0.3501

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8