Validace ratingového modelu 447

Všeobecné informace

• Ratingový model: 149
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4127
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1032	798	0.5400	0.7733	0.7477	0.7988	0.7471	0.7984	0.7743	0.7534	0.7926
2	1388	293	0.1115	0.2111	0.1896	0.2326	0.1895	0.2327	0.2111	0.1920	0.2365
3	3079	306	0.0592	0.0994	0.0888	0.1099	0.0890	0.1101	0.0994	0.0909	0.1098
4	2822	152	0.0531	0.0539	0.0455	0.0622	0.0457	0.0624	0.0538	0.0466	0.0610
5	2840	124	0.0338	0.0437	0.0361	0.0512	0.0363	0.0514	0.0441	0.0371	0.0518
6	2140	80	0.0300	0.0374	0.0293	0.0454	0.0294	0.0458	0.0375	0.0292	0.0477
7	2838	49	0.0231	0.0173	0.0125	0.0221	0.0127	0.0222	0.0173	0.0127	0.0226
8	3861	45	0.0077	0.0117	0.0083	0.0150	0.0083	0.0153	0.0116	0.0085	0.0146

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8451
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8348
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8554
• Bootstrap – průměr: 0.8446
• Bootstrap – dolní limit: 0.8355
• Bootstrap – horní limit: 0.8549

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3030
• Bootstrap – průměr: 0.3026
• Bootstrap – dolní limit: 0.2926
• Bootstrap – horní limit: 0.3147

IER

• Hodnota: 0.3181
• Bootstrap – průměr: 0.3179
• Bootstrap – dolní limit: 0.2980
• Bootstrap – horní limit: 0.3363

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8