Validace ratingového modelu 437

Všeobecné informace

• Ratingový model: 146
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 712
• Brier Skill Score: 0.4020
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	375	288	0.5428	0.7680	0.7253	0.8107	0.7253	0.8107	0.7661	0.7266	0.8053
2	541	129	0.1182	0.2384	0.2025	0.2744	0.2033	0.2754	0.2359	0.1987	0.2699
3	1016	107	0.0576	0.1053	0.0864	0.1242	0.0866	0.1250	0.1055	0.0871	0.1231
4	1306	67	0.0493	0.0513	0.0393	0.0633	0.0398	0.0636	0.0518	0.0405	0.0636
5	1161	56	0.0432	0.0482	0.0359	0.0606	0.0362	0.0612	0.0483	0.0370	0.0586
6	485	15	0.0288	0.0309	0.0155	0.0463	0.0165	0.0474	0.0312	0.0186	0.0474
7	1320	33	0.0185	0.0250	0.0166	0.0334	0.0167	0.0341	0.0249	0.0178	0.0333
8	1296	17	0.0082	0.0131	0.0069	0.0193	0.0069	0.0193	0.0136	0.0085	0.0193

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8361
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8187
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8534
• Bootstrap – průměr: 0.8355
• Bootstrap – dolní limit: 0.8186
• Bootstrap – horní limit: 0.8522

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3160
• Bootstrap – průměr: 0.3151
• Bootstrap – dolní limit: 0.2995
• Bootstrap – horní limit: 0.3319

IER

• Hodnota: 0.3020
• Bootstrap – průměr: 0.3034
• Bootstrap – dolní limit: 0.2714
• Bootstrap – horní limit: 0.3313

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8