Validace ratingového modelu 435

Všeobecné informace

• Ratingový model: 145
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1388
• Brier Skill Score: 0.4185
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	809	618	0.5443	0.7639	0.7346	0.7932	0.7342	0.7923	0.7650	0.7360	0.7949
2	1056	215	0.1100	0.2036	0.1793	0.2279	0.1799	0.2282	0.2049	0.1789	0.2288
3	2217	213	0.0617	0.0961	0.0838	0.1083	0.0839	0.1087	0.0964	0.0852	0.1069
4	2207	123	0.0545	0.0557	0.0462	0.0653	0.0462	0.0657	0.0547	0.0460	0.0641
5	2139	92	0.0319	0.0430	0.0344	0.0516	0.0346	0.0519	0.0434	0.0327	0.0505
6	1627	59	0.0308	0.0363	0.0272	0.0453	0.0277	0.0455	0.0351	0.0258	0.0427
7	2032	29	0.0267	0.0143	0.0091	0.0194	0.0094	0.0197	0.0145	0.0098	0.0192
8	2913	39	0.0072	0.0134	0.0092	0.0176	0.0093	0.0179	0.0130	0.0093	0.0185

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8456
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8337
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8576
• Bootstrap – průměr: 0.8462
• Bootstrap – dolní limit: 0.8330
• Bootstrap – horní limit: 0.8564

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3024
• Bootstrap – průměr: 0.3007
• Bootstrap – dolní limit: 0.2873
• Bootstrap – horní limit: 0.3140

IER

• Hodnota: 0.3203
• Bootstrap – průměr: 0.3217
• Bootstrap – dolní limit: 0.3015
• Bootstrap – horní limit: 0.3388

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8