Validace ratingového modelu 431

Všeobecné informace

• Ratingový model: 144
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 455
• Brier Skill Score: 0.4055
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	262	197	0.5294	0.7519	0.6996	0.8042	0.6985	0.8015	0.7492	0.6965	0.8017
2	363	71	0.1396	0.1956	0.1548	0.2364	0.1543	0.2369	0.1933	0.1543	0.2287
3	816	69	0.0568	0.0846	0.0655	0.1036	0.0662	0.1042	0.0830	0.0650	0.1012
4	808	41	0.0445	0.0507	0.0356	0.0659	0.0359	0.0668	0.0507	0.0371	0.0669
5	556	21	0.0353	0.0378	0.0219	0.0536	0.0234	0.0540	0.0366	0.0216	0.0522
6	673	27	0.0230	0.0401	0.0253	0.0549	0.0253	0.0550	0.0398	0.0245	0.0558
7	725	23	0.0169	0.0317	0.0190	0.0445	0.0193	0.0455	0.0316	0.0193	0.0435
8	797	6	0.0031	0.0075	0.0015	0.0135	0.0025	0.0138	0.0075	0.0025	0.0145

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8286
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8064
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8507
• Bootstrap – průměr: 0.8275
• Bootstrap – dolní limit: 0.8061
• Bootstrap – horní limit: 0.8489

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3072
• Bootstrap – průměr: 0.3055
• Bootstrap – dolní limit: 0.2837
• Bootstrap – horní limit: 0.3296

IER

• Hodnota: 0.3014
• Bootstrap – průměr: 0.3029
• Bootstrap – dolní limit: 0.2666
• Bootstrap – horní limit: 0.3399

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8