Validace ratingového modelu 423

Všeobecné informace

• Ratingový model: 141
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 906
• Brier Skill Score: 0.4170
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	537	410	0.5317	0.7635	0.7276	0.7994	0.7263	0.7989	0.7639	0.7279	0.7943
2	714	140	0.1074	0.1961	0.1670	0.2252	0.1681	0.2255	0.1951	0.1673	0.2220
3	1541	145	0.0661	0.0941	0.0795	0.1087	0.0798	0.1090	0.0947	0.0795	0.1100
4	1464	66	0.0522	0.0451	0.0345	0.0557	0.0348	0.0560	0.0454	0.0351	0.0533
5	1398	55	0.0353	0.0393	0.0292	0.0495	0.0293	0.0501	0.0393	0.0293	0.0494
6	1077	35	0.0292	0.0325	0.0219	0.0431	0.0223	0.0436	0.0325	0.0237	0.0409
7	1367	21	0.0215	0.0154	0.0088	0.0219	0.0095	0.0219	0.0154	0.0102	0.0228
8	1902	34	0.0061	0.0179	0.0119	0.0238	0.0121	0.0242	0.0184	0.0134	0.0239

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8418
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8263
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8573
• Bootstrap – průměr: 0.8405
• Bootstrap – dolní limit: 0.8278
• Bootstrap – horní limit: 0.8541

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2975
• Bootstrap – průměr: 0.2967
• Bootstrap – dolní limit: 0.2824
• Bootstrap – horní limit: 0.3154

IER

• Hodnota: 0.3215
• Bootstrap – průměr: 0.3224
• Bootstrap – dolní limit: 0.2973
• Bootstrap – horní limit: 0.3456

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8