Validace ratingového modelu 422

Všeobecné informace

• Ratingový model: 141
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 455
• Brier Skill Score: 0.4059
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	270	200	0.5317	0.7407	0.6885	0.7930	0.6889	0.7926	0.7379	0.6869	0.7891
2	362	72	0.1074	0.1989	0.1578	0.2400	0.1575	0.2403	0.2011	0.1602	0.2348
3	809	74	0.0661	0.0915	0.0716	0.1113	0.0717	0.1112	0.0942	0.0760	0.1162
4	730	35	0.0522	0.0479	0.0324	0.0634	0.0329	0.0644	0.0484	0.0327	0.0665
5	705	28	0.0353	0.0397	0.0253	0.0541	0.0255	0.0553	0.0399	0.0270	0.0561
6	518	19	0.0292	0.0367	0.0205	0.0529	0.0212	0.0541	0.0367	0.0251	0.0521
7	674	10	0.0215	0.0148	0.0057	0.0240	0.0059	0.0252	0.0144	0.0066	0.0237
8	932	17	0.0061	0.0182	0.0096	0.0268	0.0097	0.0268	0.0189	0.0112	0.0285

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8354
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8132
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8575
• Bootstrap – průměr: 0.8342
• Bootstrap – dolní limit: 0.8091
• Bootstrap – horní limit: 0.8555

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3056
• Bootstrap – průměr: 0.3046
• Bootstrap – dolní limit: 0.2837
• Bootstrap – horní limit: 0.3251

IER

• Hodnota: 0.3051
• Bootstrap – průměr: 0.3073
• Bootstrap – dolní limit: 0.2706
• Bootstrap – horní limit: 0.3426

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8