Validace ratingového modelu 420

Všeobecné informace

• Ratingový model: 140
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 455
• Brier Skill Score: 0.4077
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	265	198	0.5470	0.7472	0.6948	0.7995	0.6943	0.8000	0.7504	0.7092	0.7907
2	339	62	0.1358	0.1829	0.1417	0.2240	0.1416	0.2242	0.1833	0.1475	0.2212
3	825	78	0.0679	0.0945	0.0746	0.1145	0.0752	0.1152	0.0949	0.0739	0.1116
4	815	40	0.0401	0.0491	0.0342	0.0639	0.0344	0.0638	0.0489	0.0355	0.0639
5	520	23	0.0556	0.0442	0.0266	0.0619	0.0269	0.0635	0.0447	0.0308	0.0616
6	675	24	0.0216	0.0356	0.0216	0.0495	0.0222	0.0504	0.0349	0.0244	0.0467
7	659	22	0.0062	0.0334	0.0197	0.0471	0.0197	0.0470	0.0336	0.0204	0.0516
8	902	8	0.0000	0.0089	0.0028	0.0150	0.0033	0.0155	0.0088	0.0033	0.0144

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8289
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8070
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8509
• Bootstrap – průměr: 0.8293
• Bootstrap – dolní limit: 0.8088
• Bootstrap – horní limit: 0.8474

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3084
• Bootstrap – průměr: 0.3073
• Bootstrap – dolní limit: 0.2847
• Bootstrap – horní limit: 0.3311

IER

• Hodnota: 0.2987
• Bootstrap – průměr: 0.3017
• Bootstrap – dolní limit: 0.2693
• Bootstrap – horní limit: 0.3387

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8