Validace ratingového modelu 419

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 140
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 232
  • Brier Skill Score: 0.4134
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 140 104 0.5470 0.7429 0.6705 0.8153 0.6714 0.8143 0.7412 0.6748 0.8109
2 166 32 0.1358 0.1928 0.1328 0.2528 0.1325 0.2530 0.1987 0.1474 0.2622
3 383 28 0.0679 0.0731 0.0470 0.0992 0.0470 0.0992 0.0731 0.0548 0.0967
4 416 23 0.0401 0.0553 0.0333 0.0773 0.0337 0.0793 0.0554 0.0361 0.0793
5 259 13 0.0556 0.0502 0.0236 0.0768 0.0270 0.0772 0.0530 0.0309 0.0831
6 345 14 0.0216 0.0406 0.0198 0.0614 0.0203 0.0638 0.0423 0.0203 0.0609
7 339 14 0.0062 0.0413 0.0201 0.0625 0.0206 0.0649 0.0421 0.0265 0.0619
8 452 4 0.0000 0.0088 0.0002 0.0175 0.0022 0.0177 0.0095 0.0022 0.0177

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8194
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7873
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8515
  • Bootstrap – průměr: 0.8159
  • Bootstrap – dolní limit: 0.7835
  • Bootstrap – horní limit: 0.8470

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3126
  • Bootstrap – průměr: 0.3137
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2877
  • Bootstrap – horní limit: 0.3514

IER

  • Hodnota: 0.2987
  • Bootstrap – průměr: 0.3006
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2396
  • Bootstrap – horní limit: 0.3544

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8