Validace ratingového modelu 418

Všeobecné informace

• Ratingový model: 140
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 128
• Brier Skill Score: 0.4767
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	82	67	0.5470	0.8171	0.7334	0.9008	0.7317	0.9024	0.8149	0.7375	0.8902
2	80	13	0.1358	0.1625	0.0817	0.2433	0.0875	0.2500	0.1636	0.0875	0.2500
3	171	15	0.0679	0.0877	0.0453	0.1301	0.0468	0.1345	0.0933	0.0526	0.1462
4	213	10	0.0401	0.0469	0.0185	0.0754	0.0188	0.0751	0.0475	0.0235	0.0751
5	131	9	0.0556	0.0687	0.0254	0.1120	0.0305	0.1145	0.0688	0.0229	0.1149
6	165	6	0.0216	0.0364	0.0078	0.0649	0.0121	0.0667	0.0371	0.0121	0.0667
7	181	6	0.0062	0.0331	0.0071	0.0592	0.0110	0.0608	0.0339	0.0110	0.0581
8	227	2	0.0000	0.0088	−0.0033	0.0210	0.0000	0.0220	0.0080	0.0000	0.0220

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8456
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8049
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8863
• Bootstrap – průměr: 0.8444
• Bootstrap – dolní limit: 0.8075
• Bootstrap – horní limit: 0.8816

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3024
• Bootstrap – průměr: 0.2961
• Bootstrap – dolní limit: 0.2585
• Bootstrap – horní limit: 0.3406

IER

• Hodnota: 0.3654
• Bootstrap – průměr: 0.3768
• Bootstrap – dolní limit: 0.3000
• Bootstrap – horní limit: 0.4536

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8