Validace ratingového modelu 415

Všeobecné informace

• Ratingový model: 139
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 128
• Brier Skill Score: 0.4629
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	77	63	0.5470	0.8182	0.7320	0.9043	0.7273	0.8961	0.8114	0.7143	0.8831
2	90	18	0.1173	0.2000	0.1174	0.2826	0.1222	0.2889	0.1909	0.1222	0.2725
3	175	18	0.0556	0.1029	0.0579	0.1479	0.0629	0.1486	0.1036	0.0629	0.1486
4	175	10	0.0494	0.0571	0.0228	0.0915	0.0229	0.0914	0.0596	0.0343	0.0914
5	139	6	0.0525	0.0432	0.0094	0.0770	0.0144	0.0791	0.0455	0.0178	0.0829
6	177	6	0.0185	0.0339	0.0072	0.0606	0.0113	0.0621	0.0332	0.0083	0.0621
7	178	4	0.0279	0.0225	0.0007	0.0442	0.0056	0.0449	0.0229	0.0056	0.0479
8	239	3	0.0062	0.0126	−0.0016	0.0267	0.0000	0.0293	0.0119	0.0000	0.0251

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8582
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8194
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8969
• Bootstrap – průměr: 0.8585
• Bootstrap – dolní limit: 0.8197
• Bootstrap – horní limit: 0.8980

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3047
• Bootstrap – průměr: 0.3020
• Bootstrap – dolní limit: 0.2577
• Bootstrap – horní limit: 0.3481

IER

• Hodnota: 0.3605
• Bootstrap – průměr: 0.3691
• Bootstrap – dolní limit: 0.2947
• Bootstrap – horní limit: 0.4521

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8