Validace ratingového modelu 412

Všeobecné informace

• Ratingový model: 138
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 128
• Brier Skill Score: 0.4567
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	75	61	0.5427	0.8133	0.7251	0.9015	0.7200	0.8933	0.8169	0.7333	0.8870
2	90	22	0.1204	0.2444	0.1557	0.3332	0.1556	0.3333	0.2436	0.1608	0.3333
3	143	14	0.0586	0.0979	0.0492	0.1466	0.0490	0.1469	0.0959	0.0559	0.1399
4	229	9	0.0401	0.0393	0.0141	0.0645	0.0175	0.0655	0.0407	0.0195	0.0655
5	200	11	0.0525	0.0550	0.0234	0.0866	0.0250	0.0900	0.0558	0.0274	0.0850
6	84	3	0.0370	0.0357	−0.0040	0.0754	0.0000	0.0833	0.0369	0.0000	0.0833
7	220	7	0.0217	0.0318	0.0086	0.0550	0.0091	0.0545	0.0310	0.0091	0.0545
8	209	1	0.0000	0.0048	−0.0046	0.0141	0.0000	0.0144	0.0049	0.0000	0.0144

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8548
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8155
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8940
• Bootstrap – průměr: 0.8556
• Bootstrap – dolní limit: 0.8071
• Bootstrap – horní limit: 0.8952

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3033
• Bootstrap – průměr: 0.2982
• Bootstrap – dolní limit: 0.2480
• Bootstrap – horní limit: 0.3434

IER

• Hodnota: 0.3635
• Bootstrap – průměr: 0.3730
• Bootstrap – dolní limit: 0.2863
• Bootstrap – horní limit: 0.4498

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8