Validace ratingového modelu 409

Všeobecné informace

• Ratingový model: 137
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 128
• Brier Skill Score: 0.4764
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	83	67	0.5470	0.8072	0.7224	0.8921	0.7229	0.8916	0.8064	0.7166	0.8675
2	86	17	0.1111	0.1977	0.1135	0.2818	0.1163	0.2791	0.1969	0.1163	0.2852
3	163	14	0.0648	0.0859	0.0429	0.1289	0.0429	0.1288	0.0859	0.0552	0.1227
4	184	10	0.0278	0.0543	0.0216	0.0871	0.0217	0.0870	0.0536	0.0272	0.0898
5	209	11	0.0648	0.0526	0.0224	0.0829	0.0239	0.0861	0.0530	0.0335	0.0886
6	126	3	0.0340	0.0238	−0.0028	0.0504	0.0000	0.0556	0.0238	0.0000	0.0518
7	156	1	0.0217	0.0064	−0.0061	0.0189	0.0000	0.0192	0.0061	0.0000	0.0226
8	243	5	0.0031	0.0206	0.0027	0.0384	0.0041	0.0412	0.0205	0.0041	0.0412

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8591
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8193
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8989
• Bootstrap – průměr: 0.8570
• Bootstrap – dolní limit: 0.8315
• Bootstrap – horní limit: 0.8833

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2975
• Bootstrap – průměr: 0.2976
• Bootstrap – dolní limit: 0.2595
• Bootstrap – horní limit: 0.3355

IER

• Hodnota: 0.3758
• Bootstrap – průměr: 0.3807
• Bootstrap – dolní limit: 0.3272
• Bootstrap – horní limit: 0.4442

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8