Validace ratingového modelu 407

Všeobecné informace

• Ratingový model: 136
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.3949
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	49	37	0.5474	0.7551	0.6347	0.8755	0.6327	0.8776	0.7518	0.6327	0.8474
2	99	28	0.1462	0.2828	0.1941	0.3715	0.1919	0.3737	0.2858	0.2015	0.3689
3	162	15	0.1154	0.0926	0.0480	0.1372	0.0494	0.1420	0.0970	0.0556	0.1420
4	110	10	0.0465	0.0909	0.0372	0.1446	0.0455	0.1455	0.0939	0.0545	0.1550
5	104	2	0.0078	0.0192	−0.0072	0.0456	0.0000	0.0481	0.0193	0.0000	0.0481
6	138	4	0.0155	0.0290	0.0010	0.0570	0.0072	0.0580	0.0286	0.0072	0.0580
7	175	5	0.0000	0.0286	0.0039	0.0533	0.0057	0.0571	0.0302	0.0084	0.0629
8	163	4	0.0000	0.0245	0.0008	0.0483	0.0061	0.0491	0.0254	0.0029	0.0523

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8300
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7826
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8774
• Bootstrap – průměr: 0.8287
• Bootstrap – dolní limit: 0.7747
• Bootstrap – horní limit: 0.8745

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3451
• Bootstrap – průměr: 0.3392
• Bootstrap – dolní limit: 0.2828
• Bootstrap – horní limit: 0.3942

IER

• Hodnota: 0.2879
• Bootstrap – průměr: 0.2973
• Bootstrap – dolní limit: 0.2146
• Bootstrap – horní limit: 0.3875

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8