Validace ratingového modelu 406

Všeobecné informace

• Ratingový model: 136
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4026
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	23	17	0.5474	0.7391	0.5597	0.9186	0.5652	0.9130	0.7426	0.5652	0.9130
2	51	14	0.1462	0.2745	0.1520	0.3970	0.1569	0.3922	0.2855	0.1765	0.4118
3	70	8	0.1154	0.1143	0.0398	0.1888	0.0429	0.2000	0.1146	0.0354	0.1857
4	62	5	0.0465	0.0806	0.0129	0.1484	0.0161	0.1613	0.0845	0.0323	0.1452
5	49	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	75	2	0.0155	0.0267	−0.0098	0.0631	0.0000	0.0667	0.0257	0.0000	0.0737
7	89	1	0.0000	0.0112	−0.0107	0.0331	0.0000	0.0337	0.0115	0.0000	0.0396
8	81	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8837
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8354
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9319
• Bootstrap – průměr: 0.8794
• Bootstrap – dolní limit: 0.8224
• Bootstrap – horní limit: 0.9291

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2889
• Bootstrap – průměr: 0.2817
• Bootstrap – dolní limit: 0.2135
• Bootstrap – horní limit: 0.3426

IER

• Hodnota: 0.3575
• Bootstrap – průměr: 0.3666
• Bootstrap – dolní limit: 0.2772
• Bootstrap – horní limit: 0.4863

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8