Validace ratingového modelu 404

Všeobecné informace

• Ratingový model: 135
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4253
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	52	42	0.5474	0.8077	0.7006	0.9148	0.6923	0.9038	0.8092	0.6923	0.9038
2	87	23	0.1385	0.2644	0.1717	0.3570	0.1724	0.3563	0.2664	0.1894	0.3744
3	137	16	0.0846	0.1168	0.0630	0.1706	0.0657	0.1752	0.1117	0.0619	0.1644
4	141	7	0.0310	0.0496	0.0138	0.0855	0.0142	0.0851	0.0474	0.0142	0.0780
5	150	7	0.0465	0.0467	0.0129	0.0804	0.0133	0.0800	0.0475	0.0200	0.0800
6	126	3	0.0155	0.0238	−0.0028	0.0504	0.0000	0.0556	0.0240	0.0000	0.0518
7	111	3	0.0155	0.0270	−0.0031	0.0572	0.0000	0.0631	0.0285	0.0043	0.0541
8	196	4	0.0000	0.0204	0.0006	0.0402	0.0051	0.0408	0.0208	0.0051	0.0357

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8435
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7977
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8893
• Bootstrap – průměr: 0.8424
• Bootstrap – dolní limit: 0.7911
• Bootstrap – horní limit: 0.8883

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3300
• Bootstrap – průměr: 0.3230
• Bootstrap – dolní limit: 0.2628
• Bootstrap – horní limit: 0.3754

IER

• Hodnota: 0.3192
• Bootstrap – průměr: 0.3300
• Bootstrap – dolní limit: 0.2549
• Bootstrap – horní limit: 0.4319

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8