Validace ratingového modelu 403

Všeobecné informace

• Ratingový model: 135
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4374
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	25	20	0.5474	0.8000	0.6432	0.9568	0.6400	0.9600	0.7836	0.6400	0.9200
2	48	12	0.1385	0.2500	0.1275	0.3725	0.1250	0.3750	0.2450	0.1458	0.3542
3	58	6	0.0846	0.1034	0.0251	0.1818	0.0345	0.1897	0.1021	0.0172	0.1815
4	74	3	0.0310	0.0405	−0.0044	0.0855	0.0000	0.0946	0.0374	0.0000	0.0811
5	80	5	0.0465	0.0625	0.0095	0.1155	0.0125	0.1250	0.0631	0.0250	0.1125
6	65	0	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	60	1	0.0155	0.0167	−0.0157	0.0491	0.0000	0.0500	0.0163	0.0000	0.0500
8	90	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8847
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8344
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9350
• Bootstrap – průměr: 0.8820
• Bootstrap – dolní limit: 0.8333
• Bootstrap – horní limit: 0.9280

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2745
• Bootstrap – průměr: 0.2630
• Bootstrap – dolní limit: 0.2063
• Bootstrap – horní limit: 0.3271

IER

• Hodnota: 0.3896
• Bootstrap – průměr: 0.4036
• Bootstrap – dolní limit: 0.3028
• Bootstrap – horní limit: 0.5246

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8