Validace ratingového modelu 402

Všeobecné informace

• Ratingový model: 134
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 192
• Brier Skill Score: 0.4238
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	113	87	0.5158	0.7699	0.6923	0.8475	0.6903	0.8407	0.7671	0.6945	0.8365
2	145	30	0.1385	0.2069	0.1410	0.2728	0.1448	0.2759	0.2033	0.1448	0.2621
3	256	26	0.1077	0.1016	0.0646	0.1386	0.0664	0.1406	0.1035	0.0722	0.1388
4	319	19	0.0310	0.0596	0.0336	0.0855	0.0345	0.0878	0.0608	0.0360	0.0878
5	314	14	0.0465	0.0446	0.0218	0.0674	0.0223	0.0701	0.0448	0.0191	0.0686
6	130	4	0.0233	0.0308	0.0011	0.0605	0.0077	0.0615	0.0308	0.0077	0.0538
7	388	12	0.0078	0.0309	0.0137	0.0482	0.0155	0.0490	0.0291	0.0167	0.0438
8	335	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8524
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8221
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8826
• Bootstrap – průměr: 0.8524
• Bootstrap – dolní limit: 0.8242
• Bootstrap – horní limit: 0.8851

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3027
• Bootstrap – průměr: 0.2990
• Bootstrap – dolní limit: 0.2609
• Bootstrap – horní limit: 0.3411

IER

• Hodnota: 0.3365
• Bootstrap – průměr: 0.3442
• Bootstrap – dolní limit: 0.2883
• Bootstrap – horní limit: 0.3996

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8