Validace ratingového modelu 401

Všeobecné informace

• Ratingový model: 134
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4616
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	63	52	0.5158	0.8254	0.7317	0.9191	0.7302	0.9206	0.8198	0.7377	0.9131
2	73	15	0.1385	0.2055	0.1128	0.2982	0.1233	0.3014	0.2049	0.1233	0.3014
3	120	13	0.1077	0.1083	0.0527	0.1639	0.0583	0.1667	0.1039	0.0583	0.1544
4	159	9	0.0310	0.0566	0.0207	0.0925	0.0252	0.0943	0.0544	0.0252	0.0818
5	159	6	0.0465	0.0377	0.0081	0.0674	0.0126	0.0692	0.0390	0.0126	0.0788
6	53	2	0.0233	0.0377	−0.0136	0.0890	0.0000	0.0943	0.0379	0.0000	0.0943
7	215	8	0.0078	0.0372	0.0119	0.0625	0.0140	0.0651	0.0362	0.0162	0.0583
8	158	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8592
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8172
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9012
• Bootstrap – průměr: 0.8590
• Bootstrap – dolní limit: 0.8211
• Bootstrap – horní limit: 0.9008

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3033
• Bootstrap – průměr: 0.2990
• Bootstrap – dolní limit: 0.2534
• Bootstrap – horní limit: 0.3391

IER

• Hodnota: 0.3741
• Bootstrap – průměr: 0.3791
• Bootstrap – dolní limit: 0.3238
• Bootstrap – horní limit: 0.4564

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8