Validace ratingového modelu 400

Všeobecné informace

• Ratingový model: 134
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4536
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	28	23	0.5158	0.8214	0.6796	0.9633	0.6786	0.9643	0.8146	0.6786	0.9286
2	38	9	0.1385	0.2368	0.1017	0.3720	0.1053	0.3684	0.2387	0.1316	0.3559
3	61	4	0.1077	0.0656	0.0035	0.1277	0.0164	0.1311	0.0674	0.0078	0.1311
4	78	8	0.0310	0.1026	0.0352	0.1699	0.0385	0.1795	0.0996	0.0385	0.1667
5	80	2	0.0465	0.0250	−0.0092	0.0592	0.0000	0.0625	0.0254	0.0000	0.0625
6	31	1	0.0233	0.0323	−0.0299	0.0945	0.0000	0.0968	0.0345	0.0000	0.0968
7	100	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	84	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8993
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8561
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9424
• Bootstrap – průměr: 0.9014
• Bootstrap – dolní limit: 0.8525
• Bootstrap – horní limit: 0.9382

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2547
• Bootstrap – průměr: 0.2441
• Bootstrap – dolní limit: 0.1772
• Bootstrap – horní limit: 0.3134

IER

• Hodnota: 0.4336
• Bootstrap – průměr: 0.4588
• Bootstrap – dolní limit: 0.3284
• Bootstrap – horní limit: 0.5803

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8