Validace ratingového modelu 399

Všeobecné informace

• Ratingový model: 133
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 192
• Brier Skill Score: 0.4356
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	122	92	0.5368	0.7541	0.6777	0.8305	0.6721	0.8279	0.7656	0.6799	0.8404
2	143	27	0.1308	0.1888	0.1247	0.2530	0.1259	0.2517	0.1861	0.1259	0.2517
3	302	28	0.0769	0.0927	0.0600	0.1254	0.0629	0.1258	0.0936	0.0662	0.1309
4	253	15	0.0388	0.0593	0.0302	0.0884	0.0316	0.0909	0.0574	0.0316	0.0870
5	314	14	0.0543	0.0446	0.0218	0.0674	0.0223	0.0701	0.0445	0.0238	0.0670
6	210	4	0.0388	0.0190	0.0006	0.0375	0.0048	0.0381	0.0184	0.0048	0.0381
7	222	4	0.0000	0.0180	0.0005	0.0355	0.0045	0.0360	0.0176	0.0021	0.0339
8	434	8	0.0000	0.0184	0.0058	0.0311	0.0069	0.0323	0.0192	0.0069	0.0346

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8468
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8138
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8799
• Bootstrap – průměr: 0.8483
• Bootstrap – dolní limit: 0.8166
• Bootstrap – horní limit: 0.8773

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3062
• Bootstrap – průměr: 0.2971
• Bootstrap – dolní limit: 0.2562
• Bootstrap – horní limit: 0.3315

IER

• Hodnota: 0.3288
• Bootstrap – průměr: 0.3408
• Bootstrap – dolní limit: 0.2828
• Bootstrap – horní limit: 0.3928

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8