Validace ratingového modelu 398

Všeobecné informace

• Ratingový model: 133
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4770
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	69	55	0.5368	0.7971	0.7022	0.8920	0.6957	0.8841	0.8014	0.6957	0.8841
2	70	13	0.1308	0.1857	0.0946	0.2768	0.1000	0.2857	0.1881	0.0925	0.2857
3	142	18	0.0769	0.1268	0.0720	0.1815	0.0775	0.1831	0.1206	0.0775	0.1620
4	123	3	0.0388	0.0244	−0.0029	0.0517	0.0000	0.0569	0.0244	0.0000	0.0569
5	154	7	0.0543	0.0455	0.0126	0.0784	0.0130	0.0779	0.0460	0.0130	0.0813
6	108	2	0.0388	0.0185	−0.0069	0.0439	0.0000	0.0463	0.0195	0.0000	0.0463
7	122	2	0.0000	0.0164	−0.0061	0.0389	0.0000	0.0410	0.0166	0.0000	0.0410
8	212	5	0.0000	0.0236	0.0032	0.0440	0.0047	0.0472	0.0249	0.0047	0.0425

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8610
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8161
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9060
• Bootstrap – průměr: 0.8629
• Bootstrap – dolní limit: 0.8113
• Bootstrap – horní limit: 0.9003

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3012
• Bootstrap – průměr: 0.2902
• Bootstrap – dolní limit: 0.2419
• Bootstrap – horní limit: 0.3401

IER

• Hodnota: 0.3784
• Bootstrap – průměr: 0.3963
• Bootstrap – dolní limit: 0.3048
• Bootstrap – horní limit: 0.4923

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8