Validace ratingového modelu 397

Všeobecné informace

• Ratingový model: 133
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4805
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	32	25	0.5368	0.7813	0.6380	0.9245	0.6250	0.9063	0.7750	0.6086	0.9375
2	34	7	0.1308	0.2059	0.0700	0.3418	0.0882	0.3529	0.2047	0.0728	0.3235
3	71	10	0.0769	0.1408	0.0599	0.2218	0.0704	0.2254	0.1386	0.0771	0.2113
4	60	2	0.0388	0.0333	−0.0121	0.0788	0.0000	0.0833	0.0332	0.0000	0.0833
5	83	3	0.0543	0.0361	−0.0040	0.0763	0.0000	0.0843	0.0404	0.0000	0.0843
6	54	0	0.0388	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	62	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	104	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.9200
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8846
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9554
• Bootstrap – průměr: 0.9202
• Bootstrap – dolní limit: 0.8777
• Bootstrap – horní limit: 0.9482

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2442
• Bootstrap – průměr: 0.2367
• Bootstrap – dolní limit: 0.1800
• Bootstrap – horní limit: 0.2891

IER

• Hodnota: 0.4570
• Bootstrap – průměr: 0.4718
• Bootstrap – dolní limit: 0.3562
• Bootstrap – horní limit: 0.5717

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8