Validace ratingového modelu 396

Všeobecné informace

• Ratingový model: 132
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.3672
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	54	33	0.5000	0.6111	0.4811	0.7411	0.4815	0.7407	0.6272	0.5370	0.7505
2	96	31	0.2154	0.3229	0.2294	0.4165	0.2292	0.4167	0.3304	0.2500	0.4117
3	150	17	0.1077	0.1133	0.0626	0.1641	0.0667	0.1667	0.1143	0.0667	0.1600
4	124	10	0.0154	0.0806	0.0327	0.1286	0.0403	0.1290	0.0785	0.0323	0.1290
5	134	5	0.0154	0.0373	0.0052	0.0694	0.0075	0.0746	0.0372	0.0075	0.0746
6	107	2	0.0156	0.0187	−0.0070	0.0444	0.0000	0.0467	0.0193	0.0000	0.0516
7	136	3	0.0000	0.0221	−0.0026	0.0467	0.0000	0.0515	0.0223	0.0000	0.0515
8	199	4	0.0000	0.0201	0.0006	0.0396	0.0050	0.0402	0.0214	0.0101	0.0402

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8354
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7917
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8792
• Bootstrap – průměr: 0.8347
• Bootstrap – dolní limit: 0.7879
• Bootstrap – horní limit: 0.8800

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3600
• Bootstrap – průměr: 0.3562
• Bootstrap – dolní limit: 0.3097
• Bootstrap – horní limit: 0.4049

IER

• Hodnota: 0.2572
• Bootstrap – průměr: 0.2680
• Bootstrap – dolní limit: 0.2065
• Bootstrap – horní limit: 0.3476

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8