Validace ratingového modelu 395

Všeobecné informace

• Ratingový model: 132
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.3952
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	29	19	0.5000	0.6552	0.4822	0.8282	0.4828	0.8276	0.6645	0.5172	0.8276
2	43	11	0.2154	0.2558	0.1254	0.3862	0.1395	0.3953	0.2695	0.1395	0.4076
3	71	8	0.1077	0.1127	0.0391	0.1862	0.0423	0.1972	0.1159	0.0423	0.1690
4	59	5	0.0154	0.0847	0.0137	0.1558	0.0169	0.1695	0.0883	0.0169	0.1703
5	75	3	0.0154	0.0400	−0.0043	0.0843	0.0000	0.0933	0.0427	0.0000	0.0933
6	52	1	0.0156	0.0192	−0.0181	0.0566	0.0000	0.0577	0.0200	0.0000	0.0678
7	65	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	106	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8840
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8404
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9276
• Bootstrap – průměr: 0.8831
• Bootstrap – dolní limit: 0.8370
• Bootstrap – horní limit: 0.9314

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.2854
• Bootstrap – dolní limit: 0.2150
• Bootstrap – horní limit: 0.3542

IER

• Hodnota: 0.3404
• Bootstrap – průměr: 0.3566
• Bootstrap – dolní limit: 0.2712
• Bootstrap – horní limit: 0.4604

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8