Validace ratingového modelu 394

Všeobecné informace

• Ratingový model: 132
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.3824
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	9	0.5000	0.7500	0.5050	0.9950	0.5000	1.0000	0.7725	0.5833	1.0000
2	21	4	0.2154	0.1905	0.0225	0.3584	0.0476	0.3810	0.2029	0.0476	0.3810
3	36	4	0.1077	0.1111	0.0085	0.2138	0.0278	0.2222	0.1036	0.0278	0.1944
4	30	4	0.0154	0.1333	0.0117	0.2550	0.0333	0.2667	0.1417	0.0667	0.2333
5	35	1	0.0154	0.0286	−0.0266	0.0838	0.0000	0.0857	0.0289	0.0000	0.1143
6	30	1	0.0156	0.0333	−0.0309	0.0976	0.0000	0.1000	0.0340	0.0000	0.1000
7	33	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	53	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8688
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8006
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9370
• Bootstrap – průměr: 0.8707
• Bootstrap – dolní limit: 0.8216
• Bootstrap – horní limit: 0.9256

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2899
• Bootstrap – průměr: 0.2756
• Bootstrap – dolní limit: 0.1992
• Bootstrap – horní limit: 0.3522

IER

• Hodnota: 0.3458
• Bootstrap – průměr: 0.3832
• Bootstrap – dolní limit: 0.2720
• Bootstrap – horní limit: 0.5030

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8