Validace ratingového modelu 393

Všeobecné informace

• Ratingový model: 131
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.3845
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	54	38	0.5000	0.7037	0.5819	0.8255	0.5741	0.8148	0.7089	0.5926	0.8245
2	109	31	0.1385	0.2844	0.1997	0.3691	0.2018	0.3670	0.2859	0.2062	0.3718
3	124	12	0.0769	0.0968	0.0447	0.1488	0.0484	0.1532	0.0973	0.0484	0.1371
4	155	11	0.0308	0.0710	0.0305	0.1114	0.0323	0.1161	0.0751	0.0418	0.1161
5	136	2	0.0462	0.0147	−0.0055	0.0349	0.0000	0.0368	0.0144	0.0000	0.0368
6	117	4	0.0469	0.0342	0.0013	0.0671	0.0085	0.0684	0.0336	0.0085	0.0598
7	120	5	0.0156	0.0417	0.0059	0.0774	0.0083	0.0833	0.0412	0.0167	0.0833
8	185	2	0.0156	0.0108	−0.0041	0.0257	0.0000	0.0270	0.0110	0.0000	0.0270

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8431
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7993
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8869
• Bootstrap – průměr: 0.8456
• Bootstrap – dolní limit: 0.8057
• Bootstrap – horní limit: 0.8775

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3415
• Bootstrap – průměr: 0.3330
• Bootstrap – dolní limit: 0.2851
• Bootstrap – horní limit: 0.3839

IER

• Hodnota: 0.2954
• Bootstrap – průměr: 0.3107
• Bootstrap – dolní limit: 0.2442
• Bootstrap – horní limit: 0.3750

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8