Validace ratingového modelu 392

Všeobecné informace

• Ratingový model: 131
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4054
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	28	20	0.5000	0.7143	0.5470	0.8816	0.5357	0.8571	0.7050	0.5714	0.8571
2	53	13	0.1385	0.2453	0.1294	0.3611	0.1321	0.3585	0.2417	0.1509	0.3208
3	58	4	0.0769	0.0690	0.0038	0.1342	0.0172	0.1379	0.0681	0.0172	0.1379
4	81	8	0.0308	0.0988	0.0338	0.1637	0.0370	0.1728	0.0984	0.0370	0.1670
5	72	0	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	52	2	0.0469	0.0385	−0.0138	0.0907	0.0000	0.0962	0.0385	0.0000	0.1154
7	59	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	97	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8875
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8419
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9330
• Bootstrap – průměr: 0.8837
• Bootstrap – dolní limit: 0.8338
• Bootstrap – horní limit: 0.9225

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2753
• Bootstrap – průměr: 0.2703
• Bootstrap – dolní limit: 0.1905
• Bootstrap – horní limit: 0.3326

IER

• Hodnota: 0.3877
• Bootstrap – průměr: 0.3954
• Bootstrap – dolní limit: 0.3051
• Bootstrap – horní limit: 0.4804

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8