Validace ratingového modelu 391

Všeobecné informace

• Ratingový model: 131
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.3651
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	11	8	0.5000	0.7273	0.4641	0.9905	0.4545	1.0000	0.7264	0.4545	1.0000
2	27	7	0.1385	0.2593	0.0940	0.4246	0.1111	0.4444	0.2559	0.0741	0.4444
3	29	1	0.0769	0.0345	−0.0319	0.1009	0.0000	0.1034	0.0331	0.0000	0.1034
4	37	6	0.0308	0.1622	0.0434	0.2809	0.0541	0.2973	0.1578	0.0541	0.2703
5	43	0	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	24	1	0.0469	0.0417	−0.0383	0.1216	0.0000	0.1250	0.0400	0.0000	0.1250
7	32	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	47	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8706
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8019
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9394
• Bootstrap – průměr: 0.8677
• Bootstrap – dolní limit: 0.8008
• Bootstrap – horní limit: 0.9298

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2701
• Bootstrap – průměr: 0.2492
• Bootstrap – dolní limit: 0.1772
• Bootstrap – horní limit: 0.3283

IER

• Hodnota: 0.3905
• Bootstrap – průměr: 0.4196
• Bootstrap – dolní limit: 0.3013
• Bootstrap – horní limit: 0.5675

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8