Validace ratingového modelu 390

Všeobecné informace

• Ratingový model: 130
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4245
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	61	50	0.4375	0.8197	0.7232	0.9162	0.7213	0.9180	0.8139	0.7127	0.9016
2	87	20	0.1385	0.2299	0.1415	0.3183	0.1494	0.3218	0.2285	0.1549	0.3333
3	122	11	0.1077	0.0902	0.0393	0.1410	0.0410	0.1475	0.0889	0.0449	0.1311
4	161	9	0.0615	0.0559	0.0204	0.0914	0.0248	0.0932	0.0566	0.0248	0.0932
5	143	4	0.0769	0.0280	0.0009	0.0550	0.0070	0.0559	0.0279	0.0000	0.0559
6	68	2	0.0000	0.0294	−0.0107	0.0696	0.0000	0.0735	0.0316	0.0000	0.0735
7	193	8	0.0313	0.0415	0.0133	0.0696	0.0155	0.0725	0.0426	0.0180	0.0725
8	165	1	0.0000	0.0061	−0.0058	0.0179	0.0000	0.0182	0.0071	0.0000	0.0242

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8552
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8111
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8993
• Bootstrap – průměr: 0.8542
• Bootstrap – dolní limit: 0.8041
• Bootstrap – horní limit: 0.8931

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3088
• Bootstrap – průměr: 0.3068
• Bootstrap – dolní limit: 0.2460
• Bootstrap – horní limit: 0.3643

IER

• Hodnota: 0.3629
• Bootstrap – průměr: 0.3699
• Bootstrap – dolní limit: 0.2804
• Bootstrap – horní limit: 0.4607

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8