Validace ratingového modelu 389

Všeobecné informace

• Ratingový model: 130
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4258
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	28	23	0.4375	0.8214	0.6796	0.9633	0.6786	0.9643	0.8221	0.6786	0.9643
2	44	10	0.1385	0.2273	0.1034	0.3511	0.1136	0.3636	0.2357	0.1136	0.3994
3	61	5	0.1077	0.0820	0.0131	0.1508	0.0164	0.1639	0.0810	0.0242	0.1475
4	76	5	0.0615	0.0658	0.0101	0.1215	0.0132	0.1316	0.0674	0.0263	0.1316
5	77	2	0.0769	0.0260	−0.0096	0.0615	0.0000	0.0649	0.0236	0.0000	0.0718
6	36	1	0.0000	0.0278	−0.0259	0.0815	0.0000	0.0833	0.0256	0.0000	0.0833
7	90	1	0.0313	0.0111	−0.0105	0.0328	0.0000	0.0333	0.0098	0.0000	0.0333
8	88	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8943
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8453
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9433
• Bootstrap – průměr: 0.8905
• Bootstrap – dolní limit: 0.8406
• Bootstrap – horní limit: 0.9343

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2649
• Bootstrap – průměr: 0.2561
• Bootstrap – dolní limit: 0.1730
• Bootstrap – horní limit: 0.3185

IER

• Hodnota: 0.4110
• Bootstrap – průměr: 0.4259
• Bootstrap – dolní limit: 0.3245
• Bootstrap – horní limit: 0.5660

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8