Validace ratingového modelu 388

Všeobecné informace

• Ratingový model: 130
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.3856
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	10	9	0.4375	0.9000	0.7141	1.0859	0.7000	1.0000	0.8790	0.7000	1.0000
2	21	6	0.1385	0.2857	0.0925	0.4789	0.0952	0.4762	0.2895	0.1429	0.4762
3	32	2	0.1077	0.0625	−0.0214	0.1464	0.0000	0.1563	0.0653	0.0000	0.1563
4	37	3	0.0615	0.0811	−0.0069	0.1690	0.0000	0.1892	0.0797	0.0128	0.1622
5	41	1	0.0769	0.0244	−0.0228	0.0716	0.0000	0.0732	0.0239	0.0000	0.0732
6	18	1	0.0000	0.0556	−0.0503	0.1614	0.0000	0.1667	0.0689	0.0000	0.1667
7	47	1	0.0313	0.0213	−0.0200	0.0625	0.0000	0.0638	0.0232	0.0000	0.0638
8	44	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8669
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7825
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9512
• Bootstrap – průměr: 0.8599
• Bootstrap – dolní limit: 0.7535
• Bootstrap – horní limit: 0.9389

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2719
• Bootstrap – průměr: 0.2465
• Bootstrap – dolní limit: 0.1468
• Bootstrap – horní limit: 0.3334

IER

• Hodnota: 0.3865
• Bootstrap – průměr: 0.4261
• Bootstrap – dolní limit: 0.2548
• Bootstrap – horní limit: 0.6203

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8