Validace ratingového modelu 387

Všeobecné informace

• Ratingový model: 129
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4402
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	70	55	0.4583	0.7857	0.6896	0.8818	0.6857	0.8714	0.7894	0.6782	0.8571
2	80	14	0.1231	0.1750	0.0917	0.2583	0.1000	0.2625	0.1800	0.1059	0.2750
3	148	18	0.0769	0.1216	0.0690	0.1743	0.0743	0.1757	0.1245	0.0775	0.1860
4	122	3	0.0923	0.0246	−0.0029	0.0521	0.0000	0.0574	0.0236	0.0000	0.0535
5	149	5	0.0769	0.0336	0.0046	0.0625	0.0067	0.0671	0.0330	0.0134	0.0639
6	107	3	0.0313	0.0280	−0.0032	0.0593	0.0000	0.0654	0.0274	0.0000	0.0654
7	129	1	0.0000	0.0078	−0.0074	0.0229	0.0000	0.0233	0.0077	0.0000	0.0233
8	195	6	0.0000	0.0308	0.0065	0.0550	0.0103	0.0564	0.0304	0.0103	0.0513

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8557
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8091
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9024
• Bootstrap – průměr: 0.8582
• Bootstrap – dolní limit: 0.8153
• Bootstrap – horní limit: 0.8989

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3038
• Bootstrap – průměr: 0.2979
• Bootstrap – dolní limit: 0.2481
• Bootstrap – horní limit: 0.3395

IER

• Hodnota: 0.3732
• Bootstrap – průměr: 0.3875
• Bootstrap – dolní limit: 0.3080
• Bootstrap – horní limit: 0.4728

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8