Validace ratingového modelu 386

Všeobecné informace

• Ratingový model: 129
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 47
• Brier Skill Score: 0.4434
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	32	25	0.4583	0.7813	0.6380	0.9245	0.6250	0.9063	0.7912	0.6563	0.9063
2	40	7	0.1231	0.1750	0.0572	0.2928	0.0750	0.3000	0.1770	0.0750	0.3131
3	74	10	0.0769	0.1351	0.0572	0.2130	0.0676	0.2162	0.1426	0.0605	0.2297
4	69	3	0.0923	0.0435	−0.0046	0.0916	0.0000	0.1014	0.0391	0.0000	0.0870
5	70	1	0.0769	0.0143	−0.0135	0.0421	0.0000	0.0429	0.0140	0.0000	0.0504
6	55	1	0.0313	0.0182	−0.0171	0.0535	0.0000	0.0545	0.0204	0.0000	0.0545
7	62	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	98	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.9129
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8743
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9516
• Bootstrap – průměr: 0.9121
• Bootstrap – dolní limit: 0.8801
• Bootstrap – horní limit: 0.9420

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2517
• Bootstrap – průměr: 0.2454
• Bootstrap – dolní limit: 0.1835
• Bootstrap – horní limit: 0.2920

IER

• Hodnota: 0.4402
• Bootstrap – průměr: 0.4583
• Bootstrap – dolní limit: 0.3733
• Bootstrap – horní limit: 0.5735

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8