Validace ratingového modelu 385

Všeobecné informace

• Ratingový model: 129
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.4085
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	10	0.4583	0.8333	0.6225	1.0442	0.5833	1.0000	0.8342	0.6667	1.0000
2	19	5	0.1231	0.2632	0.0652	0.4612	0.1053	0.4737	0.2758	0.1053	0.4487
3	42	6	0.0769	0.1429	0.0370	0.2487	0.0476	0.2619	0.1490	0.0476	0.2619
4	30	1	0.0923	0.0333	−0.0309	0.0976	0.0000	0.1000	0.0330	0.0000	0.1175
5	36	0	0.0769	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	26	1	0.0313	0.0385	−0.0355	0.1124	0.0000	0.1154	0.0388	0.0000	0.1356
7	36	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	49	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.9129
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8558
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9699
• Bootstrap – průměr: 0.9129
• Bootstrap – dolní limit: 0.8467
• Bootstrap – horní limit: 0.9574

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2436
• Bootstrap – průměr: 0.2339
• Bootstrap – dolní limit: 0.1576
• Bootstrap – horní limit: 0.3249

IER

• Hodnota: 0.4504
• Bootstrap – průměr: 0.4787
• Bootstrap – dolní limit: 0.3480
• Bootstrap – horní limit: 0.6046

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8