Validace ratingového modelu 368

Všeobecné informace

• Ratingový model: 123
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1165
• Brier Skill Score: 0.4163
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	651	505	0.5424	0.7757	0.7437	0.8078	0.7435	0.8080	0.7779	0.7465	0.8081
2	777	168	0.1294	0.2162	0.1873	0.2452	0.1879	0.2458	0.2163	0.1853	0.2458
3	2177	220	0.0591	0.1011	0.0884	0.1137	0.0887	0.1139	0.1007	0.0877	0.1144
4	1548	70	0.0407	0.0452	0.0349	0.0556	0.0349	0.0556	0.0455	0.0358	0.0569
5	1741	82	0.0401	0.0471	0.0371	0.0571	0.0373	0.0574	0.0469	0.0358	0.0554
6	1596	53	0.0253	0.0332	0.0244	0.0420	0.0244	0.0420	0.0327	0.0250	0.0404
7	1623	43	0.0216	0.0265	0.0187	0.0343	0.0191	0.0345	0.0259	0.0194	0.0342
8	2387	24	0.0062	0.0101	0.0061	0.0141	0.0063	0.0142	0.0102	0.0067	0.0145

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8415
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8283
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8546
• Bootstrap – průměr: 0.8422
• Bootstrap – dolní limit: 0.8277
• Bootstrap – horní limit: 0.8563

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3054
• Bootstrap – průměr: 0.3042
• Bootstrap – dolní limit: 0.2879
• Bootstrap – horní limit: 0.3202

IER

• Hodnota: 0.3169
• Bootstrap – průměr: 0.3186
• Bootstrap – dolní limit: 0.2943
• Bootstrap – horní limit: 0.3445

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8