Validace ratingového modelu 347

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 116
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 730
  • Brier Skill Score: 0.4103
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 393 308 0.5228 0.7837 0.7430 0.8244 0.7430 0.8244 0.7812 0.7377 0.8220
2 490 109 0.1339 0.2224 0.1856 0.2593 0.1857 0.2592 0.2199 0.1845 0.2532
3 1293 126 0.0716 0.0974 0.0813 0.1136 0.0812 0.1137 0.0977 0.0828 0.1145
4 959 54 0.0307 0.0563 0.0417 0.0709 0.0417 0.0709 0.0570 0.0417 0.0730
5 1051 48 0.0399 0.0457 0.0330 0.0583 0.0333 0.0590 0.0460 0.0352 0.0580
6 799 40 0.0174 0.0501 0.0349 0.0652 0.0350 0.0651 0.0499 0.0369 0.0632
7 1378 38 0.0184 0.0276 0.0189 0.0362 0.0196 0.0363 0.0283 0.0210 0.0352
8 1137 7 0.0092 0.0062 0.0016 0.0107 0.0018 0.0114 0.0061 0.0022 0.0110

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8335
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8166
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8504
  • Bootstrap – průměr: 0.8332
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8179
  • Bootstrap – horní limit: 0.8474

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3186
  • Bootstrap – průměr: 0.3182
  • Bootstrap – dolní limit: 0.3021
  • Bootstrap – horní limit: 0.3360

IER

  • Hodnota: 0.3082
  • Bootstrap – průměr: 0.3102
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2818
  • Bootstrap – horní limit: 0.3361

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8