Validace ratingového modelu 336

Všeobecné informace

• Ratingový model: 112
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 937
• Brier Skill Score: 0.4141
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	522	400	0.5516	0.7663	0.7300	0.8026	0.7299	0.8027	0.7677	0.7270	0.8066
2	636	144	0.1422	0.2264	0.1939	0.2589	0.1950	0.2594	0.2247	0.1949	0.2477
3	1480	138	0.0541	0.0932	0.0784	0.1081	0.0784	0.1081	0.0929	0.0784	0.1034
4	1491	90	0.0448	0.0604	0.0483	0.0725	0.0483	0.0724	0.0602	0.0476	0.0704
5	1257	55	0.0433	0.0438	0.0324	0.0551	0.0326	0.0557	0.0433	0.0334	0.0545
6	1429	53	0.0217	0.0371	0.0273	0.0469	0.0273	0.0469	0.0376	0.0287	0.0476
7	1395	42	0.0139	0.0301	0.0211	0.0391	0.0215	0.0394	0.0299	0.0222	0.0384
8	1790	15	0.0093	0.0084	0.0042	0.0126	0.0045	0.0128	0.0084	0.0045	0.0123

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8363
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8214
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8513
• Bootstrap – průměr: 0.8363
• Bootstrap – dolní limit: 0.8184
• Bootstrap – horní limit: 0.8552

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3102
• Bootstrap – průměr: 0.3092
• Bootstrap – dolní limit: 0.2946
• Bootstrap – horní limit: 0.3274

IER

• Hodnota: 0.3086
• Bootstrap – průměr: 0.3102
• Bootstrap – dolní limit: 0.2824
• Bootstrap – horní limit: 0.3386

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8