Validace ratingového modelu 330

Všeobecné informace

• Ratingový model: 110
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 937
• Brier Skill Score: 0.4147
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	506	395	0.5495	0.7806	0.7446	0.8167	0.7451	0.8162	0.7811	0.7488	0.8192
2	650	153	0.1298	0.2354	0.2028	0.2680	0.2031	0.2677	0.2344	0.2023	0.2662
3	1298	123	0.0680	0.0948	0.0788	0.1107	0.0794	0.1109	0.0944	0.0813	0.1098
4	1641	99	0.0402	0.0603	0.0488	0.0718	0.0494	0.0719	0.0597	0.0512	0.0729
5	1596	76	0.0372	0.0476	0.0372	0.0581	0.0376	0.0583	0.0476	0.0369	0.0599
6	774	35	0.0248	0.0452	0.0306	0.0599	0.0310	0.0607	0.0439	0.0290	0.0594
7	1763	42	0.0201	0.0238	0.0167	0.0309	0.0170	0.0312	0.0240	0.0173	0.0309
8	1772	14	0.0108	0.0079	0.0038	0.0120	0.0040	0.0124	0.0080	0.0042	0.0133

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8404
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8259
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8550
• Bootstrap – průměr: 0.8417
• Bootstrap – dolní limit: 0.8268
• Bootstrap – horní limit: 0.8560

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3073
• Bootstrap – průměr: 0.3070
• Bootstrap – dolní limit: 0.2898
• Bootstrap – horní limit: 0.3227

IER

• Hodnota: 0.3152
• Bootstrap – průměr: 0.3180
• Bootstrap – dolní limit: 0.2949
• Bootstrap – horní limit: 0.3437

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8