Validace ratingového modelu 329

Všeobecné informace

• Ratingový model: 110
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4177
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	261	205	0.5495	0.7854	0.7356	0.8352	0.7356	0.8352	0.7882	0.7449	0.8375
2	334	75	0.1298	0.2246	0.1798	0.2693	0.1796	0.2695	0.2273	0.1811	0.2740
3	640	55	0.0680	0.0859	0.0642	0.1077	0.0656	0.1078	0.0860	0.0640	0.1071
4	809	49	0.0402	0.0606	0.0441	0.0770	0.0445	0.0779	0.0612	0.0463	0.0785
5	796	45	0.0372	0.0565	0.0405	0.0726	0.0415	0.0729	0.0577	0.0395	0.0735
6	386	19	0.0248	0.0492	0.0276	0.0708	0.0285	0.0725	0.0502	0.0323	0.0714
7	859	22	0.0201	0.0256	0.0150	0.0362	0.0151	0.0361	0.0261	0.0163	0.0385
8	915	11	0.0108	0.0120	0.0050	0.0191	0.0055	0.0197	0.0121	0.0055	0.0197

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8290
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8076
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8504
• Bootstrap – průměr: 0.8288
• Bootstrap – dolní limit: 0.8083
• Bootstrap – horní limit: 0.8502

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3164
• Bootstrap – průměr: 0.3151
• Bootstrap – dolní limit: 0.2885
• Bootstrap – horní limit: 0.3355

IER

• Hodnota: 0.3073
• Bootstrap – průměr: 0.3098
• Bootstrap – dolní limit: 0.2776
• Bootstrap – horní limit: 0.3598

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8