Validace ratingového modelu 326

Všeobecné informace

• Ratingový model: 109
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4147
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	274	208	0.5516	0.7591	0.7085	0.8098	0.7080	0.8102	0.7610	0.7153	0.8029
2	354	73	0.1314	0.2062	0.1641	0.2484	0.1638	0.2486	0.2025	0.1594	0.2388
3	688	58	0.0618	0.0843	0.0635	0.1051	0.0640	0.1061	0.0859	0.0676	0.1054
4	696	43	0.0417	0.0618	0.0439	0.0797	0.0445	0.0805	0.0620	0.0460	0.0855
5	680	34	0.0325	0.0500	0.0336	0.0664	0.0338	0.0676	0.0503	0.0353	0.0676
6	659	31	0.0310	0.0470	0.0309	0.0632	0.0319	0.0637	0.0482	0.0334	0.0638
7	617	17	0.0155	0.0276	0.0146	0.0405	0.0162	0.0405	0.0279	0.0154	0.0389
8	1032	17	0.0155	0.0165	0.0087	0.0242	0.0087	0.0242	0.0156	0.0091	0.0238

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8225
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8003
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8447
• Bootstrap – průměr: 0.8237
• Bootstrap – dolní limit: 0.8076
• Bootstrap – horní limit: 0.8416

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3221
• Bootstrap – průměr: 0.3187
• Bootstrap – dolní limit: 0.2971
• Bootstrap – horní limit: 0.3406

IER

• Hodnota: 0.2950
• Bootstrap – průměr: 0.2989
• Bootstrap – dolní limit: 0.2662
• Bootstrap – horní limit: 0.3305

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8