Validace ratingového modelu 313

Všeobecné informace

• Ratingový model: 105
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 117
• Brier Skill Score: 0.4030
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	67	49	0.5823	0.7313	0.6252	0.8375	0.6269	0.8358	0.7369	0.6269	0.8287
2	85	17	0.1204	0.2000	0.1150	0.2850	0.1176	0.2824	0.2058	0.1350	0.2824
3	164	15	0.0556	0.0915	0.0473	0.1356	0.0488	0.1402	0.0944	0.0610	0.1646
4	178	13	0.0495	0.0730	0.0348	0.1113	0.0393	0.1124	0.0731	0.0393	0.1209
5	161	11	0.0310	0.0683	0.0294	0.1073	0.0311	0.1118	0.0678	0.0340	0.1059
6	167	4	0.0217	0.0240	0.0008	0.0471	0.0060	0.0479	0.0254	0.0060	0.0510
7	186	2	0.0186	0.0108	−0.0041	0.0256	0.0000	0.0269	0.0102	0.0000	0.0269
8	242	6	0.0093	0.0248	0.0052	0.0444	0.0083	0.0455	0.0255	0.0083	0.0455

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8241
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7794
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8689
• Bootstrap – průměr: 0.8229
• Bootstrap – dolní limit: 0.7754
• Bootstrap – horní limit: 0.8604

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3190
• Bootstrap – průměr: 0.3144
• Bootstrap – dolní limit: 0.2721
• Bootstrap – horní limit: 0.3611

IER

• Hodnota: 0.2885
• Bootstrap – průměr: 0.3008
• Bootstrap – dolní limit: 0.2293
• Bootstrap – horní limit: 0.3698

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8