Validace ratingového modelu 307

Všeobecné informace

• Ratingový model: 103
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.4524
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.0879

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	17	0.6364	0.8095	0.6416	0.9775	0.6190	0.9524	0.8148	0.6667	0.9524
2	49	11	0.1172	0.2245	0.1077	0.3413	0.1224	0.3469	0.2322	0.1321	0.3372
3	70	2	0.0709	0.0286	−0.0105	0.0676	0.0000	0.0714	0.0281	0.0000	0.0646
4	90	2	0.0236	0.0222	−0.0082	0.0527	0.0000	0.0556	0.0212	0.0000	0.0556
5	56	2	0.0315	0.0357	−0.0129	0.0843	0.0000	0.0893	0.0380	0.0000	0.0893
6	56	2	0.0236	0.0357	−0.0129	0.0843	0.0000	0.0893	0.0382	0.0000	0.0893
7	54	1	0.0472	0.0185	−0.0174	0.0545	0.0000	0.0556	0.0183	0.0000	0.0741
8	104	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8781
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8119
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9444
• Bootstrap – průměr: 0.8852
• Bootstrap – dolní limit: 0.8282
• Bootstrap – horní limit: 0.9451

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2228
• Bootstrap – průměr: 0.2082
• Bootstrap – dolní limit: 0.1513
• Bootstrap – horní limit: 0.2732

IER

• Hodnota: 0.4146
• Bootstrap – průměr: 0.4544
• Bootstrap – dolní limit: 0.3445
• Bootstrap – horní limit: 0.5640

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8