Validace ratingového modelu 304

Všeobecné informace

• Ratingový model: 102
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.4309
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	20	16	0.6364	0.8000	0.6247	0.9753	0.6000	0.9500	0.8010	0.6500	0.9262
2	57	12	0.0938	0.2105	0.1047	0.3164	0.1053	0.3158	0.2086	0.1228	0.3158
3	64	5	0.0551	0.0781	0.0124	0.1439	0.0156	0.1563	0.0763	0.0230	0.1406
4	73	1	0.0551	0.0137	−0.0130	0.0404	0.0000	0.0411	0.0127	0.0000	0.0346
5	53	2	0.0394	0.0377	−0.0136	0.0890	0.0000	0.0943	0.0396	0.0000	0.0943
6	65	1	0.0472	0.0154	−0.0145	0.0453	0.0000	0.0462	0.0117	0.0000	0.0462
7	73	0	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	95	0	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.9089
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8624
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9554
• Bootstrap – průměr: 0.9088
• Bootstrap – dolní limit: 0.8513
• Bootstrap – horní limit: 0.9562

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2189
• Bootstrap – průměr: 0.2095
• Bootstrap – dolní limit: 0.1481
• Bootstrap – horní limit: 0.2823

IER

• Hodnota: 0.4250
• Bootstrap – průměr: 0.4495
• Bootstrap – dolní limit: 0.3289
• Bootstrap – horní limit: 0.5896

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8