Validace ratingového modelu 302

Všeobecné informace

• Ratingový model: 101
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4607
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	64	48	0.6273	0.7500	0.6439	0.8561	0.6406	0.8594	0.7506	0.6637	0.8281
2	67	13	0.0859	0.1940	0.0993	0.2887	0.1045	0.2985	0.1937	0.1045	0.2836
3	142	7	0.0709	0.0493	0.0137	0.0849	0.0141	0.0845	0.0470	0.0174	0.0845
4	124	8	0.0472	0.0645	0.0213	0.1078	0.0242	0.1129	0.0618	0.0242	0.1048
5	132	7	0.0472	0.0530	0.0148	0.0913	0.0152	0.0909	0.0547	0.0188	0.0909
6	124	3	0.0394	0.0242	−0.0029	0.0512	0.0000	0.0565	0.0250	0.0000	0.0565
7	143	2	0.0236	0.0140	−0.0053	0.0332	0.0000	0.0350	0.0138	0.0000	0.0316
8	204	6	0.0079	0.0294	0.0062	0.0526	0.0098	0.0539	0.0308	0.0098	0.0539

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8317
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7789
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8846
• Bootstrap – průměr: 0.8355
• Bootstrap – dolní limit: 0.7826
• Bootstrap – horní limit: 0.8878

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.2883
• Bootstrap – dolní limit: 0.2263
• Bootstrap – horní limit: 0.3470

IER

• Hodnota: 0.3404
• Bootstrap – průměr: 0.3583
• Bootstrap – dolní limit: 0.2629
• Bootstrap – horní limit: 0.4636

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8