Validace ratingového modelu 301

Všeobecné informace

• Ratingový model: 101
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.4590
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	25	19	0.6273	0.7600	0.5926	0.9274	0.6000	0.9200	0.7516	0.5600	0.9410
2	45	8	0.0859	0.1778	0.0661	0.2895	0.0667	0.2889	0.1829	0.0889	0.2667
3	72	4	0.0709	0.0556	0.0026	0.1085	0.0139	0.1111	0.0549	0.0139	0.1111
4	62	3	0.0472	0.0484	−0.0050	0.1018	0.0000	0.1129	0.0481	0.0000	0.0968
5	69	3	0.0472	0.0435	−0.0046	0.0916	0.0000	0.1014	0.0401	0.0000	0.0870
6	61	0	0.0394	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	72	0	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	94	0	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.9071
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8613
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9529
• Bootstrap – průměr: 0.9105
• Bootstrap – dolní limit: 0.8610
• Bootstrap – horní limit: 0.9588

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2154
• Bootstrap – průměr: 0.2009
• Bootstrap – dolní limit: 0.1352
• Bootstrap – horní limit: 0.2614

IER

• Hodnota: 0.4343
• Bootstrap – průměr: 0.4698
• Bootstrap – dolní limit: 0.3436
• Bootstrap – horní limit: 0.6279

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8