Validace ratingového modelu 296

Všeobecné informace

• Ratingový model: 99
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.3934
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.0879

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	24	16	0.6226	0.6667	0.4781	0.8553	0.4583	0.8333	0.6767	0.5000	0.8552
2	51	11	0.1250	0.2157	0.1028	0.3286	0.1176	0.3333	0.2067	0.0877	0.3137
3	66	3	0.0625	0.0455	−0.0048	0.0957	0.0000	0.1061	0.0405	0.0072	0.0758
4	82	2	0.0469	0.0244	−0.0090	0.0578	0.0000	0.0610	0.0235	0.0000	0.0552
5	69	2	0.0000	0.0290	−0.0106	0.0686	0.0000	0.0725	0.0312	0.0000	0.0725
6	46	1	0.0313	0.0217	−0.0204	0.0639	0.0000	0.0652	0.0211	0.0000	0.0652
7	51	2	0.0313	0.0392	−0.0141	0.0925	0.0000	0.0980	0.0378	0.0000	0.0980
8	111	0	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8659
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7983
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9335
• Bootstrap – průměr: 0.8659
• Bootstrap – dolní limit: 0.7881
• Bootstrap – horní limit: 0.9252

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2475
• Bootstrap – průměr: 0.2351
• Bootstrap – dolní limit: 0.1768
• Bootstrap – horní limit: 0.2904

IER

• Hodnota: 0.3498
• Bootstrap – průměr: 0.3765
• Bootstrap – dolní limit: 0.2370
• Bootstrap – horní limit: 0.5168

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8