Validace ratingového modelu 295

Všeobecné informace

• Ratingový model: 99
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 19
• Brier Skill Score: 0.3332
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	7	0.6226	0.5833	0.3044	0.8623	0.3333	0.8333	0.6017	0.3333	0.8333
2	24	6	0.1250	0.2500	0.0768	0.4232	0.0833	0.4167	0.2458	0.0833	0.4167
3	32	2	0.0625	0.0625	−0.0214	0.1464	0.0000	0.1563	0.0631	0.0000	0.1563
4	38	0	0.0469	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	34	2	0.0000	0.0588	−0.0203	0.1379	0.0000	0.1471	0.0506	0.0000	0.1331
6	28	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	26	2	0.0313	0.0769	−0.0255	0.1793	0.0000	0.1923	0.0723	0.0000	0.1923
8	56	0	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8365
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7283
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9448
• Bootstrap – průměr: 0.8342
• Bootstrap – dolní limit: 0.7207
• Bootstrap – horní limit: 0.9362

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2527
• Bootstrap – průměr: 0.2376
• Bootstrap – dolní limit: 0.1414
• Bootstrap – horní limit: 0.3432

IER

• Hodnota: 0.3487
• Bootstrap – průměr: 0.3846
• Bootstrap – dolní limit: 0.2609
• Bootstrap – horní limit: 0.5282

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8