Validace ratingového modelu 275

Všeobecné informace

• Ratingový model: 92
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1148
• Brier Skill Score: 0.4251
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	672	523	0.5279	0.7783	0.7469	0.8097	0.7470	0.8095	0.7753	0.7418	0.8058
2	816	169	0.1372	0.2071	0.1793	0.2349	0.1801	0.2353	0.2059	0.1831	0.2292
3	1944	186	0.0659	0.0957	0.0826	0.1088	0.0828	0.1091	0.0962	0.0825	0.1106
4	1614	79	0.0462	0.0489	0.0384	0.0595	0.0384	0.0595	0.0493	0.0412	0.0592
5	2091	81	0.0339	0.0387	0.0305	0.0470	0.0306	0.0473	0.0386	0.0315	0.0462
6	872	33	0.0228	0.0378	0.0252	0.0505	0.0252	0.0505	0.0382	0.0292	0.0505
7	2299	56	0.0148	0.0244	0.0181	0.0307	0.0183	0.0309	0.0235	0.0185	0.0294
8	2192	21	0.0080	0.0096	0.0055	0.0137	0.0059	0.0137	0.0097	0.0064	0.0137

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8475
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8607
• Bootstrap – průměr: 0.8482
• Bootstrap – dolní limit: 0.8369
• Bootstrap – horní limit: 0.8594

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2961
• Bootstrap – průměr: 0.2947
• Bootstrap – dolní limit: 0.2800
• Bootstrap – horní limit: 0.3102

IER

• Hodnota: 0.3310
• Bootstrap – průměr: 0.3328
• Bootstrap – dolní limit: 0.3112
• Bootstrap – horní limit: 0.3551

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8