Validace ratingového modelu 242

Všeobecné informace

• Ratingový model: 81
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 679
• Brier Skill Score: 0.4202
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	394	305	0.5244	0.7741	0.7328	0.8154	0.7310	0.8147	0.7733	0.7347	0.8161
2	531	118	0.1286	0.2222	0.1869	0.2576	0.1883	0.2580	0.2188	0.1827	0.2525
3	1069	85	0.0700	0.0795	0.0633	0.0957	0.0636	0.0964	0.0792	0.0650	0.0945
4	1011	55	0.0494	0.0544	0.0404	0.0684	0.0406	0.0692	0.0555	0.0440	0.0683
5	1087	44	0.0391	0.0405	0.0288	0.0522	0.0294	0.0524	0.0409	0.0299	0.0534
6	875	29	0.0267	0.0331	0.0213	0.0450	0.0217	0.0457	0.0337	0.0206	0.0486
7	1038	18	0.0165	0.0173	0.0094	0.0253	0.0096	0.0260	0.0175	0.0101	0.0250
8	1495	25	0.0103	0.0167	0.0102	0.0232	0.0107	0.0234	0.0168	0.0110	0.0251

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8437
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8258
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8615
• Bootstrap – průměr: 0.8431
• Bootstrap – dolní limit: 0.8273
• Bootstrap – horní limit: 0.8587

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2946
• Bootstrap – průměr: 0.2950
• Bootstrap – dolní limit: 0.2771
• Bootstrap – horní limit: 0.3129

IER

• Hodnota: 0.3278
• Bootstrap – průměr: 0.3279
• Bootstrap – dolní limit: 0.2942
• Bootstrap – horní limit: 0.3537

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8